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Requerimientos de capital para la cartera de negociación

agosto 6

Objetivo

Proveer de una visión global de la metodología y los acuerdos de Basilea para calcular el requerimiento de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación y prepararse para el acuerdo de la Superintendencia de Bancos de Panamá en esta materia.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
1. Introducción: Historia de los requerimientos mínimos de capital para riesgo de mercado
a. Basilea I y II
b. Estándares 2016
c. Análisis Fundamental del Portafolio de Negociación (FATB)
2. Frontera entre el portafolio de negociación y el portafolio bancario y el alcance de los
requerimientos de capital por riesgo de mercado
a. Ámbito de aplicación y métodos para medir el riesgo de mercado
b. Definición del portafolio de negociación
c. Políticas de gestión de riesgos para instrumentos de la cartera de negociación
d. Restricciones para mover instrumentos entre los portafolios regulatorios
e. Tratamiento de transferencias internas de riesgo
f. Tratamiento del riesgo de crédito de contraparte en la cartera de negociación
3. Antecedente: Medición de Riesgo de Mercado
a. Metodologías para la Medición de Riesgos
i. Factores de riesgo
ii. Medidas de sensibilidad (Duraciones y Griegas)
iii. Modelos basados en Distribuciones Paramétricas
iv. Modelos basados en Distribuciones Empíricas
v. Stress Testing
vi. Back Testing
b. Aplicaciones en Instrumentos Financieros
i. Instrumentos de Renta Fija y Mapeo de Flujos
ii. Instrumentos de Renta Variable y Cambios
iii. Opciones y el problema de no linealidad
c. Medidas de Riesgo
i. Valor en Riesgo (VaR)
ii. VaR Marginal, Incremental y por Componentes
iii. VaR Condicional o Expected Shortfall
4. Riesgo de mercado: el enfoque estandarizado
a. Descripción general de la estructura del enfoque estandarizado
b. Métodos basados en las sensibilidades: principales definiciones
c. Métodos basados en sensibilidades: instrumentos sujetos a riesgos de delta, vega y
curvatura
d. Métodos basados en sensibilidades: delta y vega
e. Métodos basados en las sensibilidades: curvatura
f. Métodos basados en sensibilidades: escenarios de correlación y agregación de
requerimientos por riesgo
g. El requerimiento por riesgo de incumplimiento
h. Complemento de riesgo residual
i. Taller de casos prácticos
5. Riesgo de mercado: el enfoque de modelos internos
a. Criterios generales
b. Estándares cualitativos
c. Estándares cuantitativos
d. Estándares de validación de modelos
e. Determinación de la elegibilidad de las actividades de negociación
f. Interacción con la metodología de enfoque estandarizado
g. Especificación de los factores de riesgo del mercado
h. Riesgo de incumplimiento
i. Capitalización de factores de riesgo
j. Pruebas de estrés
k. Validación externa
l. Taller de casos prácticos
6. Requerimientos de Capital para la Cartera de Negociación según el Acuerdo N° 003-2018
de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
a. Ámbito de Aplicación y Definiciones Generales
b. Riesgos de Mercado y Factores de Riesgo
c. Gobierno Corporativo para la Gestión del Riesgo de Mercado
d. Taller de Aplicación de las Disposiciones del Acuerdo sobre Requerimientos de Capital
i. Riesgo de tasa de interés de los bonos
ii. Riesgo de renta variable
iii. Riesgo de tipo de cambio
iv. Instrumentos derivados
Total:  16  2

 

Información

Fecha de inicio 06 / 08 / 2018
Pais Panamá
Duración 2 Clases – 16 horas
Sedes
  • IBI Universidad Bancaria
Horarios M - J: 8: 00 a.m. – 5:00 p.m.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio USD $ 1,300.00

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