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Gestión Integral de Riesgos (Mérida)

septiembre 5

Objetivo

Aprender a identificar, medir y gestionar el riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio y riesgo de liquidez en los balances de las empresas, con especial énfasis en los balances de las instituciones financieras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Comprender las posibles consecuencias de las brechas de duración y de refinanciamiento en el balance.
• Comprender y aplicar técnicas de inmunización de portafolio.
• Calcular la duración del capital y de los activos/pasivos sin vencimiento.
• Aprender a calcular medidas de riesgo para el valor de mercado (económico) del capital.
• Comprender los beneficios de la administración del balance a través de la bursatilización.
• Entender el papel central del ALM en la gestión del riesgo empresarial global de instituciones financieras.
• Aprender las mejores prácticas de gobierno corporativo el Comité de activos y pasivos.
• Trabajar a través del estudio de casos para reconocer señales de advertencia temprana de liquidez inminente y eventos de riesgo de tasa.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones

RIESGO DE MERCADO

I. Metodologías para la Medición de Riesgos
a. Factores de riesgo
b. Modelos basados en Distribuciones Paramétricas
i. Rendimientos distribuidos según normal multivariada
ii. Simulación Monte Carlo
iii. Métodos Paramétricos
iv. Volatilidad estocástica
c. Modelos basados en Distribuciones Empíricas
i. Simulación Histórica
d. Stress Testing
i. Escenarios Históricos
ii. Escenarios Simples
iii. Escenarios Predictivos
e. Back Testing
i. Criterios de Basilea
ii. Pruebas de Hipótesis

   
II. Aplicaciones en Instrumentos Financieros
a. Instrumentos de Renta Fija
i. Mapeo de Flujos
ii. Reducción de dimensionalidad
b. Instrumentos de Renta Variable y Cambios
c. Opciones y el problema de no linealidad
d. Calibración de Precios
e. Casos Prácticos: Aplicación a instrumentos lineales y no lineales.
   
III. Medidas de Riesgo
a. Valor en Riesgo (VaR)
b. VaR Marginal, Incremental y por Componentes
c. VaR Condicional o Expected Shortfall
d. Medidas Coherentes de Riesgo
e. Benchmarking y Medidas Relativas de Riesgo
f. Caso Práctico: Implementación de un sistema de medición de VaR incluyendo instrumentos de renta fija, renta
variable y derivados.
ii. Ventajas y desventajas
iii. Casos prácticos
   
IV. Consideraciones Prácticas
a. Modelos de Reportes y Comunicación
b. Desagregación
i. Usando métodos de simulación
ii. Usando métodos paramétricos
c. Caso de Estudio
   
RIESGO DE CRÉDITO
I. Ciclo de crédito para carteras minoristas
a. Introducción al crédito al consumo y a los modelos de puntaje (credit scoring)
i. Importancia del crédito minorista
ii. Herramientas de decisión: diagramas de influencia, árboles de decisión y árboles de estrategias
iii. Probabilidades, momios(odds), información y puntajes
iv. Modificando scores: escalamiento, niveles múltiples y dependencia del tiempo
v. Rendimientos esperados y costos
vi. Fundamentos de la construcción de modelos de puntaje
vii. Uso de las regresión logística para construir modelos de puntaje
b. Administración de sistemas de puntuación (scoring systems)
i. Medición de la calidad de la tabla de puntuación
ii. Medición del poder discriminante y del desempeño
iii. Segmentación del Scorecard y medición de su impacto en la discriminación
iv. Medición de la corrección en la predicción categórica
c. Administración de cuentas
i. Estrategias de cobranza y recuperación
ii. Administración de límites
iii. Ventas cruzadas
   
II. Ciclo de crédito completo de carteras de empresas
a. Diseño de un Sistema de Ratings
b. Validación de un Sistema interno de Ratings
c. Análisis de Riesgo a nivel entidad
i. Análisis de la actividad
ii. Pasos para identificación de riesgos internos
iii. Análisis SWOT
iv. Análisis de la estrategia de negocio
v. Análisis de la administración
vi. Otros riesgos internos
d. Riesgos financieros
i. Análisis de estados financieros
ii. Herramientas analíticas
iii. Razones útiles
iv. Sectorización
e. Visión integral de los riesgos a nivel empresa
i. Relevancia de una vision integral
ii. Identificación de los riesgos crediticios significativos
iii. Análisis de comportamiento de pago
iv. Mitigación
v. Tipos de mitigación
vi. Monitoreo
vii. Riesgo de crédito en financiamiento de proyectos
viii. Riesgo de crédito en financiamiento de capital de trabajo
f. Establecimiento de límites
i. Análisis de capacidad de pago
ii. Modelos estadísticos para determinación de nivel óptimo de endeudamiento
iii. Establecimiento de sublímites
g. Seguridad y recuperación
i. Necesidad de seguridad
ii. Colaterales y covenants
iii. Estrategias de control de riesgo y recuperación
   
III. Modelos de Riesgo de Crédito y Capitalización
a. Riesgo de portafolio
b. Capital económico y capital regulatorio
c. Resumen de los acuerdos de Basilea
i. Basilea I (1988)
ii. Basilea II (2006)
iii. Impacto de Basilea III
d. Del riesgo individual al riesgo de portafolio y adecuación de capital
i. Probabilidad de incumplimiento (Point in time & Through the cycle)
ii. Severidad de la pérdida (LGD)
iii. Exposición al incumplimiento (EAD)
iv. Correlaciones y medidas de dependencia
v. Pérdida esperada y reservas
vi. Distribución de pérdidas y pérdida no esperada
vii. Modelos de cálculo de capital económico
– Asset value models
– Fórmula de Vasicek / Basilea II
viii. Capital regulatorio y políticas óptimas de puntos de corte
ix. Cálculo de capital regulatorio e índice de capitalización
   
IV. Asignación de capital económico. Medición del rendimiento ajustado al riesgo y determinación de precios
a. Principios de determinación de precios
i. Factores para la determinación de precios por crédito
ii. Estructura de pricing
iii. Modelo de pricing
b. Métodos de determinación de precios
i. RORAC (Return on Risk Adjusted Capital) pricing
ii. Economic Profit based Pricing
iii. Net Presernt Value (NPV) pricing
iv. RANPV (Risk Adjusted NPV) pricing
c. Capital Allocation
i. Asignación de capital económico y regulatorio
   
UAIR
I. ¿Cuáles son las funciones y estructura óptima de la UAIR?
II. ¿Cómo integrar y analizar el perfil de Riesgos de la Institución- Mapa de Capital?,
III. ¿Cómo definir el “Apetito de Riesgo” y los límites de Exposición al Riesgo”?
IV. ¿Cómo seleccionar los niveles de tolerancia al Riesgo por UN y Factor de Riesgo?
V. ¿Qué incluir y cómo medir los Riesgos No Discrecionales (R.Operativo. R. Tecnológico y R.Legal)?
VI. ¿Cómo gestionar los Riesgos No Cuantificables (R. Estratégico, R. de Negocio y R. Reputacional?
VII. ¿Cómo analizar los Indicadores de Riesgo de Liquidez?
VIII. ¿Cuál es el alcance de los Planes de Contingencia y de Financiamiento de Contingencia?
IX. ¿Cómo hacer la valuación, medición y control de riesgo de nuevos productos y servicios?
   
Total: 22 3

 

Información

Fecha de inicio 05 / 09 / 2019
Pais México
Duración 3 DÍAS (22 HORAS)
Sedes
  • Plaza Terraméricas
Horarios L-V 9:00 A.M. - 6:00 P.M.
S. 9:00 A.M. - 15:00 P.M.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $32,480.00