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Gestión Integral de Riesgos (Colombia)

21 agosto, 2019

Objetivo

Aprender a identificar, medir y gestionar el riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio y riesgo de liquidez en los balances de las empresas, con especial énfasis en los balances de las instituciones financieras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Comprender las posibles consecuencias de las brechas de duración y de refinanciamiento en el balance.
• Comprender y aplicar técnicas de inmunización de portafolio.
• Calcular la duración del capital y de los activos/pasivos sin vencimiento.
• Aprender a calcular medidas de riesgo para el valor de mercado (económico) del capital.
• Comprender los beneficios de la administración del balance a través de la bursatilización.
• Entender el papel central del ALM en la gestión del riesgo empresarial global de instituciones financieras.
• Aprender las mejores prácticas de gobierno corporativo el Comité de activos y pasivos.
• Trabajar a través del estudio de casos para reconocer señales de advertencia temprana de liquidez inminente y eventos de riesgo de tasa.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Gestión Integral de Riesgos
1.2 Lecciones Aprendidas
1.3 Conceptos y Procesos
a. Conceptos de Riesgo
b. Procesos de Riesgo
c. Conciencia del Riesgo
d. Medición del Riesgo
e. Control del Riesgo
1.4 Gestión del Riesgo de Empresa (ERM)
a. Definiciones
b. Beneficios
c. Rol del CRO
d. Componentes del ERM
e. Definiciones: COSO y CAS
f. El riesgo como habilitador estratégico
   
2. EL MARCO DEL ERM
2.1 Gobierno Corporativo
a. Códigos de Conducta
b. Mejores Prácticas
c. Vínculos entre Gobierno y ERM
2.2 Gestión de las Líneas de Negocio)
a. Relación entre las funciones de gestión de riesgos y las líneas de negocio
b.Principales Retos
c. Mejores Prácticas
2.3 Administración de Portafolio
a. Teoría de la Administración Activa del Portafolio
b. Beneficios de la Administración Activa
c. Aplicaciones Prácticas
2.4 Transferencia de Riesgos
a. Ciencia o Arte?
b. Ventajas y desventajas
c. Casos prácticos
2.5 Análisis de Riesgo
a. Analíticos para el control de riesgo
b. Analíticos para la optimización de riesgo
c. Analíticos para Riesgo de Mercado
d. Analíticos para Riesgo de Crédito
e. Modelos de Crédito de Portafolio
f. Analíticos para Riesgo Operacional
2.6 Tecnología e Información
a. Sistemas de Alerta Temprana
b. Administración de Datos
c. Arquitectura e Implementación
2.7 Gestión de los Interesados (Stakeholders)
a. Empleados
b. Clientes
c. Reguladores
d. Agencias Calificadoras
e. Proveedores
f. Socios de Negocio
   
3. GESTIÓN DEL RIESGO
3.1 Administración de Riesgo de Crédito
a. Conceptos Clave del Riesgo de Crédito
b. El proceso de gestión del Riesgo de Crédito
c. Requerimientos de Basilea
d. Mejores Prácticas
e. Caso Práctico
3.2 Administración de Riesgo de Mercado
a. Tipos de Riesgo de Mercado
b. Medición del Riesgo de Mercado
c. Gestión del Riesgo de Mercado
d. Mejores Prácticas
3.3 Administración del Riesgo Operacional
a. Definición y Alcance
b. El proceso de gestión del Riesgo Operacional
c. Mejores Prácticas
d. Riesgos Emergentes
e. Caso Práctico
3.4 La caja de herramientas del CRO
a. Valor en Riesgo y medidas de pérdida en las colas
b. Desempeño ajustado por riesgo (RAPM)
c. Varias medidas de RAPM comparadas y sus objetivos
– Risk-Adjusted Return on Capital (RaROC)
– Risk-Adjusted-Return on Risk-Adjusted Capital (RaROROC)
d. RAPM desde una perspectiva individual
e. RAPM desde una perspectiva de portfolio
f. RAPM usando asignaciones de capital para riesgo de mercado, crédito y
operacional
3.5 Aplicaciones de Negocio
a. 1a. Etapa: Minimizando la Vulnerabilidad (Downside)
b. 2a. Etapa: Administrando la Incertidumbre
c. 3a. Etapa: Optimización del Desempeño
d. El futuro del a Administración de Riesgos
3.6 Instituciones Financieras
a. Tendencias de la Industria
b. Requerimientos Normativos
c. Riesgos Sistemáticos
d. Caso de Estudio
3.7 Corporaciones No Financieras
a. Requerimientos en Materia de Gestión de Riesgos
b. Mejores Prácticas Corporativas
c. Casos de Estudio (al menos tres industrias)
   
4. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ERM
4.1 Implementación
a. Beneficios
b. Prácticas
c. Requerimientos
d. Modelo Maduro
e. Cultura de Riesgos
4.2 Rol del Consejo
a. Requerimientos de Supervisión
b. Prácticas Actuales
c. La última línea de defensa
d. Caso Práctico
4.3 Evaluación de los Riesgos
a. Metodología de Evaluación
b. Mejores Prácticas
c. Caso Práctico de Auto-Evaluación
4.4 Toma de Decisiones fundamentada en Riesgos
a. Marco Conceptual
b. Creación de valor
c. Caso de Estudio
4.5 Reportes y tableros de Control
a. Reportes vs. Tableros
b. Implementación
c. Mejores Prácticas
d. Nuevas Tendencias
   
Total:  16  2

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 21 / 08 / 2019
Pais Colombia
Duración 2 DÍAS (16 HORAS)
Sedes
  • Hotel Atton Bogotá
Horarios 8:00 A.M. - 5:00 P.M.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio USD $1,300.00