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RAISING PROFESSIONAL EXPERTS THAT BANKS NEED

octubre 25

MODULO 2: ASSET & LIABILITY MANAGEMENT & FUND TRANSFER PRINCING

DESCRIPCIÓN

Ante un escenario de mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados, el incremento en el número y complejidad de los requerimientos regulatorios (liquidez, IRRBB, suficiencia de capital, etc.), así como una mayor complejidad en los productos ofrecidos a los clientes (opcionalidad), la gestión de la posición de balance requiere de un enfoque proactivo para el manejo de riesgos y capacidades regulatorias. Los retos de implementación para una gestión efectiva de activos-pasivos son considerables, al demandar que las instituciones integren los procesos de administración de riesgos de tasas, liquidez y capital (i.e. asignación de recursos), integrándolos dentro de un esquema consistente y desarrollando capacidades que sean flexibles, con capacidad de proyectar al futuro, en línea con los procesos de planeación financiera y de negocios.
Las instituciones financieras tendrán que adecuar su marco de referencia para la administración de activos-pasivos, políticas, procedimientos y modelos de riesgo para dar cumplimiento con los nuevos requerimientos regulatorios. De manera específica, las capacidades de modelaje de balance y margen financiero tendrán que ser actualizadas para proporcionar la flexibilidad necesaria para acomodar los requerimientos internos y de carácter regulatorio.
El curso facilitará un mejor entendimiento para su organización de las opciones disponibles, sus ventajas y limitaciones, para el desarrollo de las capacidades necesarias para la gestión efectiva de balance, así como de su interacción e implicaciones para las distintas áreas involucradas, permitiendo la evolución del modelo de gestión en apoyo a los objetivos institucionales. Utilizando casos prácticos, usted obtendrá beneficios tangibles para solucionar los problemas que hoy enfrentan las áreas de tesorería, riesgos y control:

Cómo evolucionar la gestión del balance, elementos de una administración efectiva de riesgos.
Cómo identificar y medir los riesgos de tasas y liquidez.
Establecimiento del apetito, tolerancia y límites de riesgo.
Desarrollo e implementación de las distintas metodologías.

Objetivo

El objetivo del curso es proporcionar un entendimiento detallado del impacto de los múltiples requerimientos regulatorios y las alternativas existentes para enfrentar de manera eficiente los retos asociados a la implementación de una administración integral de los riesgos de balance.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
ALM – Como Evolucionar la Gestión de Balance – Una Visión Práctica
1. Requerimientos Regulatorios y mejores prácticas:
1.1. Un recorrido por el mundo: BCBS, EBA, Reserva Federal, APRA
1.2. Requerimiento de capital por riesgo de tasas de interés.
1.3. Proporcionalidad y retos desde el punto de vista del Regulador
2. Medición del Riesgo de Tasas
2.1. Métricas: EaR, EVE, CSRBB
2.2. Implicaciones derivadas de la selección de metodología
2.3. FTP y transferencia de Riesgos
2.4. Margen Comercial y la Tesorería
3. Análisis de Sensibilidad, Stress Testing y Back Testing
3.1. Medición del riesgo por descalce, pendiente de la curva, riesgo base y opcionalidad
3.2. Diseño de pruebas de estrés
3.3. Validación de supuestos utilizados para ALM
4. Opcionalidad en el Balance
4.1. Cartera de Crédito: Prepagos
4.2. Depósitos: Vida esperada y Betas
4.3. Pipeline Risk
5. Riesgo de Liquidez
5.1. LCR, NSFR y liquidez intra-día
5.2. Colchones de liquidez y atribución de costos
5.3. Modelación de depósitos y flujos contingentes
5.4. Pruebas de estrés y planes de contingencia
6. Administración Integral de Riesgos
6.1. Apetito por riesgo y límites – ICAAP y ILAAP
6.2. FRTB y sus implicaciones para IRRBB
6.3. Model risk management
6.4. ALCO: mejores prácticas
6.5. Gestión de una Tesorería Global
7. Optimización del Balance
7.1. Impacto regulatorio sobre los distintos modelos de negocio.
7.2. Gestión del balance bajo múltiples restricciones regulatorias.
7.3. Alineación de la visión interna y externa
FTP – TRANSFERENCIA DE PRECIOS
1. FTP y la Gestión de Riesgos de Balance
1.1. Origen y tipificación de riesgos de tasa y liquidez
1.2. Impacto de los requerimientos regulatorios en la gestión del balance
2. Configuración del modelo FTP
2.1. Elección de curvas y su implicación
2.2. Riesgo de Tasas
2.3. Premio por Liquidez
2.4. Tratamiento de Riesgo País
3. Opcionalidad en el Balance
3.1. Behavioural modeling
3.2. Requerimientos de información, metodologías y sistemas
3.3. Mejores prácticas
4. Tesorería y las Líneas de Negocios
4.1. Posibles áreas de conflicto
4.2. ¿Cómo alinear los intereses?
5. Administración del Proceso
5.1. Apetito por riesgo y el mandato de la Tesorería
5.2. Colchones, diseño del modelo de FTP y la transferencia y control de riesgos
5.3. Mercados imperfectos, primas y transferencia de primas de riesgos
5.4. Rendimientos ajustados por riesgo
Total:  16  2

CALENDARIO

25 – 26 de Octubre 2018

HORARIO:
10:00 AM – 6:00 PM

DURACIÓN:
2 CLASES (16 HORAS)

LUGAR: UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO SUR Trading Room, Av. de las Torres No. 131 Alvaro Obregón Olivar de los Padres Torres de potrero 01780 CDMX

CERTIFICACIÓN

Este curso otorga puntos de revalidación amib y/o mexder para lo cual es indispensable:
• 80% de asistencia al curso.
• Solicitar al inicio del curso el registro para revalidación de puntos.
• Proporcionar el número de matrícula al inicio del curso.
• Presentar el examen y tener una calificación mínima aprobatoria de 6.

MODULO 3: Bank Valuation: Risk Control in Banks

DESCRIPCIÓN

La regulación de Basilea 4 sobre capital, liquidez, riesgo de tasa de interés y estructura corporativa tienen un impacto significativo en la estrategia, la creación de valor a largo plazo, la evaluación del rendimiento, los precios de transferencia de fondos avanzados, la fijación de precios de productos y la gestión de activos y pasivos (ALM). La revolución digital, la competencia en el mundo FinTech, el nivel extremadamente bajo de las tasas de interés en algunos países y una gran incertidumbre económica y política crean vientos en contra.
A medida que el mundo bancario está cambiando de una preocupación primordial por el crecimiento a una preocupación por la creación de valor a largo plazo y el control de riesgos, el conocimiento de las personas encargadas de la valuación de un Banco y de ALM se está convirtiendo en una necesidad para todos los banqueros responsables de los resultados de un centro de utilidades. ALM es una herramienta que asegura esa decisión, tomar riesgos y evaluar el desempeño son consistentes con los objetivos corporativos establecidos por la alta dirección y el Consejo, y las restricciones regulatorias impuestas por los bancos centrales, como Basilea 3 o Basilea 4.
Durante el seminario, el profesor Jean Dermine discutirá el contenido de su libro “Bank Valuation and Value-based Management”(Mc Graw-Hill, 2da edición, NY, 2015) y los participantes aplicarán conceptos con la simulación bancaria ALCO Challenge.

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso está dividido en dos partes. El primer día, se presenta el modelo de valuación bancaria y los participantes están invitados a aplicar el modelo a un caso de la vida real. El segundo y tercer día, se construye el modelo de valuación para discutir la Administración de Activos y Pasivos.
La segunda parte del curso, es una mezcla de clase-discusión para introducir los conceptos y practicar con ALCO Challenge, un simulador bancario diseñado específicamente para ALM.
Los participantes formarán equipos, cada uno de ellos representarán el Comité de Activos y Pasivos (ALCO – Asset & Liability Committee) de un banco. Deberán tomar varias decisiones relacionadas con la valuación de depósitos y préstamos, administración de hoja de balance y control de la hoja balance en desequilibrio. Una característica única de ALCO Challenge es que incluye herramientas de control avanzadas que ayudan a los participantes a entender las fuentes de rentabilidad y riesgos.

¿QUIÉN DEBE DE ASISTIR?

Banqueros, analistas bancarios, auditores o integrantes del Banco Central involucrados en la valuación bancaria, Administración de Activos y Pasivos (ALM) y administración basada en el valor de los bancos.
Los participantes deben tener alguna experiencia con valuación y estar familiarizados con conceptos financieros básicos, tales como descontar y el costo del capital.

ALCO Challenge

Es un paquete de computación muy amigable creado por Joe Bissada y Jean Dermine, Profesores del INSEAD. Es el resultado de 25 años de investigación en el campo de Administración de Activos y Pasivos y del desarrollo de simulaciones computacionales; ALCO Challenge tiene la característica única de ser extremadamente transparente. Para ayudar a los participantes a entender el resultado de sus decisiones y disfrutar una experiencia de aprendizaje única, las herramientas de control, con tecnología de punta, han sido construidas en:
• Reportes de auditoría sobre la rentabilidad de productos
• Revisión de Precios y Gaps de liquidez.
• Un Modelo de Simulación
• Valor Económico del Reporte de Equidad en Riesgo.
• Reporte de Riesgo de Opciones
• Simulación de Divisas
ALCO Challenge puede operar en Inglés, Francés, Español, Portugués y Ruso.

TEMARIO

DIA 1  –  7 de Noviembre 2018 Horas
Lectura previa: Caso Valuación Bancaria (por Jean Dermine) (Deberá ser leído el día anterior)
Registro de participantes 8:45
Introducción – Los Determinantes del Valor de Mercado de un Banco 9:00 – 9:15
Los Determinantes del Valor de Mercado de un Banco: Cuatro Métodos 9:15 – 10:45
Receso 10:45 – 11:00
Los Determinantes del Valor de Mercado de un Banco (continuación).
Ejercicios de Valuación
11:00 – 1300
Receso 13:00 – 14:30
Trabajo en equipo – Caso: “Valuación Bancaria”. 14:30 – 16:15
Receso 16:15 – 16:30
Sesión Plenaria – Caso: “Valuación Bancaria” 16:30 – 18:00
DIA 2  –  8 de Noviembre 2018 Horas
Administración de Activos y Pasivos (I)
Administración de Activos y Pasivos, una Introducción a los Objetivos de las Finanzas Corporativas y Administración Centrada en el Valor.
Fondo de Precios de Transferencia y Riesgo de Liquidez.
9:00 – 10:30
Receso 10:30 – 10:45
Introducción a ALCO Challenge.
ALCO Challenge, Decisión 1
10:45 – 13:00
Receso 10:45 – 11:00
Los Determinantes del Valor de Mercado de un Banco (continuación).
Ejercicios de Valuación
11:00 – 1300
Receso 13:00 – 14:30
Regulación del Capital (de Basilea I a Basilea III), Valuación de
Préstamos Basados en el Valor, Aprovisionamiento y Bursatilización
14:30 – 16:00
Receso 16:00 – 16:15
ALCO Challenge, Decisión 2 16:15 – 18:00
DIA 3  –  9 de Noviembre 2018 Horas
Administración de Activos y Pasivos (II)
El control de Riesgo de Tasas de Interés y Riesgo de Liquidez en el Libro del Banco
Futuros Financieros, una Revisión.
9:00 – 10:30
Receso 10:30 – 10:45
ALCO Challenge, Decisión 3 10:45 – 12:30
Receso 12:30 – 14:00
Acumulación de Riesgos y VAR.
Modificación del Riesgo de Mercado BIS 1997 y Basilea 2.5.
Opciones, una Revisión.
14:00 – 1500
Receso 15:30 – 14:45
ALCO Challenge, Decisión 4 14:30 – 15:00
Receso 15:45 – 17:15
Resumen de ALM, Resultados, Penas y Glorias 17:15 – 17:45

Jean Dermine

PROFESSOR OF BANKING AND FINANCE
INSEAD, FONTAINEBLEAU FRANCE

CALENDARIO

7 – 9 de Noviembre 2018

HORARIO:
09:00 AM – 6:00 PM

DURACIÓN:
3 DÍAS (24 HORAS)

LUGAR: Torre Diana, Río Lerma 232 piso 7 (Sky Lobby) Col. Cuauhtémoc 06500 CDMX

CERTIFICACIÓN

Este curso otorga puntos de revalidación amib y/o mexder para lo cual es indispensable:
• 80% de asistencia al curso.
• Solicitar al inicio del curso el registro para revalidación de puntos.
• Proporcionar el número de matrícula al inicio del curso.
• Presentar el examen y tener una calificación mínima aprobatoria de 6.

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 25 / 10 / 2018
Pais México
Duración 5 DIAS (40 HORAS)
Sedes
  • Trading Room
Horarios L, M 10:00 am a 6:00 pm
M,J,V 09:00 am a 5:00 pm

* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB 144
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $58,058.00