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Trading Options (Operación y Valuación)

19 marzo, 2019

DESCRIPCIÓN

Aunado a esto, se establecerán las consideraciones clave que se deben tener al momento de la gestión, incorporando matrices de riesgo, gestión de discontinuidades de griegas y p&l, pin risks, entre otros. Por último, se estudiaran diferentes instrumentos de mercado, desde posiciones vanilla junto con los riesgos e información de mercado que proporcionan, hasta exóticos de primera y segunda generación, haciendo énfasis en las consideraciones prácticas que se deben tener al momento de hacer precios/gestión.

Objetivo

El objetivo del curso se centra en formar las bases analíticas para poder realizar la gestión de forma dinámica de un portafolio de opciones. Dentro del alcance del curso se estudiaran los modelos más conocidos de valuación de opciones (black-sholes, vanna-volga, local volatility, heston y local-stochastic) junto con las ventajas y desventajas que cada modelo ofrece, todo desde una perspectiva aplicada. Se profundizara en la interpretación y uso de griegas dentro de la gestión del portafolio: cálculo de griegas de primer y segundo orden, con ejemplos prácticos del hedge dinámico de posiciones.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
Trading Options (Operación y Valuación)

1. Griegas (Delta, Gama, Theta y Vega)
2. Análisis intuitivo de Delta y Gama
3. Delta y Gama en Posiciones alcistas y bajistas
4. Análisis del comportamiento de delta y gama en posiciones básicas
5. Delta de un portafolio
6. Cobertura Dinámica
7. Importancia de estar gama neutral
8. Estrategias con Opciones

 Total:  21  7

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 19 / 03 / 2019
Pais México
Duración 7 Clases – 21 horas
Sedes
  • Trading Room
Horarios L-J 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $29,000.00