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VOLATILIDAD Y OPCIONES

28 enero, 2019

DESCRIPCIÓN

El periodo de aprendizaje en Opciones para un Trader que opera por su cuenta (Inversionista Independiente) o que esté al frente a una mesa de operación de alguna institución financiera es regularmente de meses o incluso años. Para tener un buen desempeño, este conocimiento y formación de habilidades puede ser acelerado cuando se cuenta con una mejor preparación y capacitación de cómo operar Opciones en el Mundo Real. Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros y por lo general la literatura actual de Opciones tiende a ser muy matemática y académica, cuando históricamente los Traders más exitosos no son los que desarrollan modelos matemáticos complejos, sino los que se han sensibilizado de cómo funcionan este tipo de instrumentos en el mundo real y le dan muy poco peso a los modelos que la mayoría de las veces se basan sobre supuestos que no aplican a la realidad de los mercados.
“Volatilidad y Opciones” es un curso único que combina la teoría y la práctica los fundamentos de volatilidad, Opciones y que brinda a los participantes una secuencia lógica para que al finalizarlo puedan desempeñarse y entender de manera más eficiente en los sectores e industrias dentro del medio financiero donde se requiera tener conocimientos de cómo operan las Opciones y la Volatilidad en el mundo real.

Objetivo

Dotar a los participantes con herramientas sólidas de cobertura y estrategias de Operación (Trading) necesarias para participar en los mercados de Opciones eficientemente, y que dichos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia a nivel mundial.

Otro de los objetivos fundamentales de este curso es romper con mitos y paradigmas que se encuentran vinculados con este tipo de instrumentos, y mostrar a los participantes cómo utilizarlos para un mejor manejo de sus portafolios, obtener mayores rendimientos, llevar a cabo coberturas más precisas y detectar arbitrajes.

¿A quiénes se encuentra dirigido?
Dado su enfoque práctico, el presente curso Volatilidad y Opciones está dirigido dirigido a personas que se encuentran vinculadas directamente con las mesas de operación y áreas de Derivados, cobertura, estructuración de notas y administración de riesgos de Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Instituciones
de Crédito y Reguladores, y en general, a cualquier persona que esté involucrada con el medio financiero y/o académico que quiera conocer el funcionamiento en el Mundo Real de las Opciones.

TEMARIO

Parte I: Volatilidad y Opciones Horas Sesiones
Valuación, arbitraje e instrumentos básicos    
Modelo Binomial    
Modelo continuo como límite del discreto    
Griegas    
Mercado interbancario de volatilidad, volatilidad implícita y realizada    
Modelos de volatilidad    
Más instrumentos y estructuras    
Total: 27  8

 

Parte II: Buiding Volatility Surfaces: Advanced Topics in Options Horas Sesiones
1. Características de las Curvas de Volatilidad – Volatility Smile
1.1. Volatilidad implícita
1.2. Volatilidad implícita de portafolios
1.3. Curvas de volatilidad de Calls y Puts
1.4. Curvas de volatilidad del mercado cambiario
1.5. Curvas de volatilidad de las acciones
   
2. Características de las Superficies de Volatilidad
2.1. La estructura inter-temporal de la volatilidad
2.2. La superficie de volatilidad
2.3. Efecto de la superficie de volatilidad en las griegas
   
3. Construcción de Superficies de Volatilidad
3.1. Aproximación analítica a Superficies de Volatilidad
3.2. Implementación en Excel
   
Total: 12 4

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 28 / 01 / 2019
Pais México
Duración 10 Clases - 33 Horas
Sedes
  • Torre Mayor
Horarios L-J 7:00 pm - 10:00 pm
S: 9:00 am - 1:30 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $34,800.00