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VOLATILIDAD Y OPCIONES

28 enero, 2019

DESCRIPCIÓN

El periodo de aprendizaje en Opciones para un Trader que opera por su cuenta (Inversionista Independiente) o que esté al frente a una mesa de operación de alguna institución financiera es regularmente de meses o incluso años. Para tener un buen desempeño, este conocimiento y formación de habilidades puede ser acelerado cuando se cuenta con una mejor preparación y capacitación de cómo operar Opciones en el Mundo Real. Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros y por lo general la literatura actual de Opciones tiende a ser muy matemática y académica, cuando históricamente los Traders más exitosos no son los que desarrollan modelos matemáticos complejos, sino los que se han sensibilizado de cómo funcionan este tipo de instrumentos en el mundo real y le dan muy poco peso a los modelos que la mayoría de las veces se basan sobre supuestos que no aplican a la realidad de los mercados.
“Volatilidad y Opciones” es un curso único que combina la teoría y la práctica los fundamentos de volatilidad, Opciones y que brinda a los participantes una secuencia lógica para que al finalizarlo puedan desempeñarse y entender de manera más eficiente en los sectores e industrias dentro del medio financiero donde se requiera tener conocimientos de cómo operan las Opciones y la Volatilidad en el mundo real.

Objetivo

Dotar a los participantes con herramientas sólidas de cobertura y estrategias de Operación (Trading) necesarias para participar en los mercados de Opciones eficientemente, y que dichos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia a nivel mundial.

Otro de los objetivos fundamentales de este curso es romper con mitos y paradigmas que se encuentran vinculados con este tipo de instrumentos, y mostrar a los participantes cómo utilizarlos para un mejor manejo de sus portafolios, obtener mayores rendimientos, llevar a cabo coberturas más precisas y detectar arbitrajes.

¿A quiénes se encuentra dirigido?
Dado su enfoque práctico, el presente curso Volatilidad y Opciones está dirigido dirigido a personas que se encuentran vinculadas directamente con las mesas de operación y áreas de Derivados, cobertura, estructuración de notas y administración de riesgos de Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Instituciones
de Crédito y Reguladores, y en general, a cualquier persona que esté involucrada con el medio financiero y/o académico que quiera conocer el funcionamiento en el Mundo Real de las Opciones.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
Parte I: Volatilidad y Opciones

VOLATILIDAD
1. Caminatas aleatorias
2. Procesos Autorregresivos
3. Autorregresivos de orden p (AR)
4. Métodos de promedios móviles (MA)
4.1. Histórica
4.2. Promedios móviles ponderados
5. Modelos Autorregresivos y de promedios móviles
6. Modelos ARCH – GARCH
7. Modelos EGARCH
8. Comparación de la capacidad predictiva de cada
modelo
8.1. Criterios estadísticos de comparación
8.2. Aplicación a series de tiempo financieras
9. “Smile volatility” y volatilidades implícitas
10. Estructura temporal de volatilidades
11. Volatilidad de un portafolio de dos activos
12. Volatilidad de un portafolio de “n” activos
OPCIONES
1. Opciones financieras
2. Definición de opciones
3. Clases y series de opciones
4. Tipos de subyacentes
5. Opciones tipo Call
6. Opciones tipo Put
7. Diferencia entre opciones y Warrants
8. Opciones sobre futuros
9. Opciones sobre tasas de interés
10. Opciones de índices
11. Operación con opciones
12. Obligación que implica una posición corta en un Call
13. Obligación que implica una posición corta en un Put
14. Comprar opciones o invertir en el subyacente
15. Ejercicio de una posición larga de un Call
16. Ejercicio de una posición larga de un Put
17. Ejercicio de una opción americana
18. Ejercicio de una opción europea
19. Cierre de una posición corta de Call
20. Trading con opciones
21. Arbitraje con opciones
21.1. Precio de las opciones
21.2. Estrategias con opciones
21.3. Valuación teórica de las opciones
21.4. Laboratorios

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Parte II: Buiding Volatility Surfaces: Advanced Topics in Options

1. Características de las Curvas de Volatilidad – Volatility Smile
1.1. Volatilidad implícita
1.2. Volatilidad implícita de portafolios
1.3. Curvas de volatilidad de Calls y Puts
1.4. Curvas de volatilidad del mercado cambiario
1.5. Curvas de volatilidad de las acciones
2. Características de las Superficies de Volatilidad
2.1. La estructura inter-temporal de la volatilidad
2.2. La superficie de volatilidad
2.3. Efecto de la superficie de volatilidad en las griegas
3. Construcción de Superficies de Volatilidad
3.1. Aproximación analítica a Superficies de Volatilidad
3.2. Implementación en Excel

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Total: 33  10

 

Información

Fecha de inicio 28 / 01 / 2019
Pais México
Duración 10 Clases - 33 Horas
Sedes
  • Torre Mayor
Horarios L-J 7:00 pm - 10:00 pm
S: 9:00 am - 1:30 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $34,800.00