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Structured Notes (Buildings, selling and Hedging)

4 marzo, 2019

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones

Parte I: Notas Estructuradas de Equity y FX

1. Construcción de Notas Estructuradas de Equity
2. Empaquetamiento
3. Workshops
3.1. Ejemplos de Construcción
3.1.1. Warrants
3.1.2. Notas de Capital Garantizado
3.1.3. Equity Deposits
3.1.4. Asian Deposits
3.1.5. Straddle with knockout deposit
3.1.6. Binarias
3.1.7. Digital Ranges

   

Parte II: Opciones de Tasas

1. Mercado de volatilidad de tasas en México
1.1. Descripción de instrumentos (caps, floors, swaptions, etc.)
1.2. Cotización de volatilidad en mercado
2. Valuación de instrumentos
2.1. Tradicionales (Black 76)
2.2. Superficie de volatilidad (par y forward)
2.3. Variación a instrumentos no tradicionales (digitales, cancelables, etc.)
2.4. Árbol de tasas de interés
2.5. Trading y gestión de riesgo

   

Parte III: Notas Estructuradas de Tasas

1. Construcción de Notas Estructuradas de Tasas de Interés
2. Empaquetamiento
3. Workshops
3.1. Ejemplos de Construcción de Notas Estructuradas sobre Tasas de Interés
3.1.1. Floating Rate Note (FRN)
3.1.2. Notas con Capital Garantizado
3.1.3. Reverse Floating Rate Note (RFRN)
3.1.4. Collared Floating Rate Note
3.1.5. Digital Ranges
3.1.6. Notas Cancelables
3.1.7. Notas Ligadas a Swaps
a. Estrategias con Swaptions
b. Call Spread de Swaptions
4. Utilización de Notas en Cobertura y Apalancamiento
5. Trading
6. ¿En qué casos y qué Notas Estructuradas aplican mejor para tu estrategia, tipo de
institución y condiciones de Mercado?

   

Parte IV: Notas Estructuradas Exóticas I

1. Micro-Estructura del Mercado Cambiario
1.1. Mercado de spot y forward
1.2. Mercado de opciones de tipo de cambio
2. Valuación de Opciones de Tipo de Cambio
2.1. Opciones plain vanilla
2.2. Opciones quanto
2.3. Opciones exóticas path independent
2.4. Opciones exóticas path dependent
2.5. Concepto de volatilidad local y volatilidad estocástica
3. Construcción y Empaquetamiento de Notas Estructuradas de Tipo de Cambio
4. Workshops – Estructuración, Valuación y Cobertura
4.1. Duales
4.2. Range accrual
4.3. Wedding cake
4.4. TARNs

   
Parte IV: Notas Estructuradas Exóticas II    

Parte V: Derivados de Crédito

Derivados de crédito: productos y valuación
1. Productos
1.1. Riesgo de Mercado vs. Riesgo de Crédito
1.2. Derivados de Crédito
2. Single-name credit derivatives
2.1. Credit Default Swap
2.2. Total Rate of Return Swap
2.3. Credit spread forwards and options
2.4. Credit Linked Notes
3. Multiname, basket or portfolio credit derivatives
3.1. Basket Default swaps
3.2. CDO’s
3.3. Index products ( CDX, i Traxx, etc.)
Valuación
4. Modelos estructurales
4.1. Merton
5. Modelos de forma reducida
5.1. Litterman – Iben
5.2. Duffie – Singleton
5.3. Jarrow – Lando – Turnbull
5.4. Das – Tufano
6. Modelos con correlación

   
Total: 81 27

 

Angel Lira

ESTRUCTURACIÓN DE DERIVADOS
BANCO SANTANDER MÉXICO

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 04 / 03 / 2019
Pais México
Duración 27 Clases (81 Horas)
Sedes
  • Universidad Anahuac del Norte
Horarios 7:00 pm - 10:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $61,480.00