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Risk Modeling: Adjusting Credit Portfolio Profitability

1 julio, 2019

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
1. Modelos de Riesgo de crédito
Construir y calibrar modelos para calcular la tasa de supervivencia al incumplimiento de
una cartera de crédito, y su conexión con la probabilidad de incumplimiento a la vida del
crédito (PD Probability of Default) y la severidad de la pérdida (LGD Loss Given Default).
2. Modelos de Riesgo de prepago y liquidez
Construir y calibrar modelos para calcular la tasa de supervivencia al prepago de una cartera
de crédito y su conexión con la tasa constante de prepago (CPR Constant Prepayment
Rate).Conocer las implicaciones del riesgo de liquidez en el calce y descalce de activos y
pasivos que financian un el portafolio tomando en cuenta el riesgo de crédito y de prepago.
3. Modelos de Riesgo de mercado
Construir y calibrar modelos para calcular tasas de interés, y determinar el valor económico
agregado de un portafolio de créditos utilizando diversos mecanismos de financiamiento del
portafolio.
4. Modelos de Valor económico agregado
Construir y calibrar modelos para calcular el retorno ajustado al riesgo de un portafolio de
créditos incorporando los riesgos de crédito, liquidez, mercado y prepago.
Características de la Cartera de Crédito a analizar:
Créditos descontados mensualmente a los acreditados por medio de convenios con distintas
Total: 18 6

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 01 / 07 / 2019
Pais México
Duración 18 Horas (6 Clases)
Sedes
  • Universidad Anahuac del Norte
Horarios 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
9:00 a.m. - 1:00 p.m.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N /A
Precio MXN $29,000.00