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Risk Modeling: Adjusting Credit Portfolio Profitability (Panamá)

6 mayo, 2019

Objetivo

El objetivo del curso es realizar el análisis de rentabilidad de una cartera de créditos incorporando los riesgos de crédito, mercado, liquidez y prepago. Para ello se revisarán modelos de medición del riesgo de crédito, mercado, liquidez y prepago que típicamente el mercado utiliza. De esta manera el inversionista tendrá la capacidad de comparar medidas de rentabilidad como la tasa interna de retorno y el MoIC (Multiple on Invested Capital) ajustados por riesgo de la cartera de créditos a valuar.
DIRIGIDO A:
Director y subdirector financiero y de administración de riesgos, Director y subdirector de Banca Comercial y Economistas Sr.
METODOLOGÍA:
Se utiliza el método del caso de estudio de un portafolio de créditos reales para desarrollar los conceptos necesarios para ajustar el rendimiento de un portafolio y se llevan a cabo ejercicios prácticos en hojas de Excel, y en software estadístico
R (Uno de los lenguajes de programación popular en el campo de la minería de datos, bioinformática y las matemáticas financieras).

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
• Modelos de Riesgo de crédito    
• Modelos de Riesgo de prepago y liquidez    
• Modelos de Riesgo de mercado    
• Modelos de Valor económico agregado    
Total: 16 2

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 06 / 05 / 2019
Pais Panamá
Duración 2 Clases – 16 horas
Sedes
  • IBI Universidad Bancaria
Horarios 8:00 am - 5:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio USD $1,300.00