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Riesgo de Mercado Stress & Back Testing

6 junio, 2019

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
1. METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN DE RIESGOS
1.1 Factores de riesgo
1.2 Modelos basados en Distribuciones Paramétricas
1.2.1 Rendimientos distribuidos según normal multivariada
1.2.2 Simulación Monte Carlo
1.2.3 Métodos Paramétricos
1.2.4 Volatilidad estocástica
– GARCH
– EWMA
1.3 Modelos basados en Distribuciones Paramétricas
1.3.1 Simulación Histórica
1.4 Stress Testing
1.4.1 Escenarios Históricos
1.4.2 Escenarios Simples
1.4.3 Escenarios Predictivos
1.5 Back Testing
1.5.1 Criterios de Basilea
1.5.2 Pruebas de Hipótesis
2. APLICACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
2.1 Instrumentos de Renta Fija
2.1.1 Mapeo de Flujos
2.1.2 Reducción de dimensionalidad
2.2 Instrumentos de Renta Variable y Cambios
2.3 Opciones y el problema de no linealidad
2.4 Calibración de Precios
3. MEDIDAS DE RIESGO
3.1 Valor en Riesgo (VaR)
3.2 VaR Marginal, Incremental y por Componentes
3.3 VaR Condicional o Expected Shortfall
3.4 Medidas Coherentes de Riesgo
3.5 Benchmarking y Medidas Relativas de Riesgo
4. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS
4.1 Modelos de Reportes y Comunicación
4.2 Desagregación
4.2.1 Usando métodos de simulación
4.2.2 Usando métodos paramétricos
4.3 Caso de Estudio
5. EXTENSIONES Y TEMAS ADICIONALES
5.1 Problema de No Normalidad
5.1.1 Distribución t
5.1.2 Mezclas de Normales
5.1.3 Teoría de Valores Extremos
5.2 Medidas de Dependencia y Teoría de Cópulas Backtesting
Total: 18 6

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 23 / 04 / 2018
Pais México
Duración 18 Horas (6 clases)
Sedes
  • Universidad Anahuac del Norte
Horarios L-J 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N/A
Puntos Mexder N/A
Precio USD $20,000.00 M.N. + I.V.A.