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RIESGO DE CRÉDITO (INDIVIDUAL Y DE PORTAFOLIO)

20 mayo, 2019

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
Análisis individual del riesgo de crédito
1. HERRAMIENTAS DE RIESGO CRÉDITO
1.1 Tasas de interés contractuales, efectivas, TIR
1.2 Tablas de Amortización
1.3 Valor presente de bonos y créditos Pérdida Esperada
1.4 Correlación de incumplimientos
1.5 Distribución de pérdidas
1.6 Credit Value at Risk (CVaR)
1.7 Modelo probabilístico básico
1.8 Concentración
2. MÉTODOS ACTUARIALES
2.1 Probabilidad de Incumplimiento a partir de datos históricos
2.2 Probabilidades de incumplimiento marginales, condicionales y acumuladas
2.3 Curvas de Probabilidades de Incumplimiento
2.4 Severidad
2.5 Exposición crediticia
2.6 Calificación crediticia
2.7 Efectos del prepago
2.8 Matrices de probabilidades de transición entre calificaciones
2.9 Modelo Markoviano de Severidad
2.10 Pérdida Esperada. Provisión crediticia
3. MÉTODOS DE MERCADOS
3.1 Correlación, probabilidades conjuntas y enfoque de variables de estado.
3.2 Probabilidades de Incumplimiento Neutrales al Riesgo
3.3 Probabilidades de incumplimiento a partir de bonos
3.4 Probabilidades de incumplimiento a partir de precios de acciones
3.5 Probabilidades de incumplimiento a partir de Credit Default Swaps
3.6 Severidad a partir de ia valuación de derivados de crédito (multi-name)
3.7 Exposición crediticia
Análisis del riesgo grupal de portafolios de créditos Capital Regulatorio. El CreditVaR de Basilea
1. PÉRDIDA INESPERADA. REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO CREDITICIO:
1.1 El método estándar
1.2 CreditVaR
1.3 Modelos internos básicos
1.4 Modelos internos fundamentales
2. MODELOS GENERALIZADOS DE BERNOULLI Y DE POISSON
3. CORRELACIONES DE INCUMPLIMIENTO Y CORRELACIONES DE LOS ACTIVOS
4. MODELOS BASADOS EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS, MODELO DE MERTON
5. EL MODELO DE VASICECK:
5.1 Deducción del Modelo
5.2 Análisis de sensibilidad
5.3 Casos
6. EL MODELO DE BASILEA II
7. NUEVAS TENDENCIAS: DISMINUCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL BURSATILIZANDO
Pronósticos del riesgo crédito.
1. LA METODOLOGÍA DE CREDIT METRICS
2. MATRICES DE TRANSICIÓN. PRONÓSTICOS DE RIESGO CRÉDITO
3. PUNTAJE DE GENERACIÓN DE LOS CRÉDITOS
4. CALIFICACIÓN DE LA CARTERA (“SCORING”)
Total:  24  8

 

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Información

Fecha de inicio 20 / 05 / 2019
Pais México
Duración 24 Horas (8 clases)
Sedes
  • Universidad Anahuac del Norte
Horarios L-J 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
S 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N/A
Puntos Mexder N/A
Precio MXN $29,000.00