Cargando Programas

« Calendario de Todos los Programas

Performance Risk and Return Attribution a Portfolio Manager Evaluation / Monterrey

octubre 8

DESCRIPCIÓN

La comparación histórica de los rendimientos de un portafolio de inversión respecto a una referencia (“Benchmark”) o a otros portafolios, no da una respuesta completa del desempeño real de una cartera. Este análisis debe enfocarse a una medición integral y minuciosa de los componentes claves de desempeño que dieron lugar al rendimiento final incluyendo, indispensablemente un ajuste por el riego asumido por el portafolio manager.

Este curso cubre desde los aspectos teóricos y hasta los conceptos prácticos aplicados a la gestión moderna de portafolios. Comienza considerando los objetivos que un inversionista debe tener en el momento de estructurar un portafolio de inversión, posteriormente se muestran los diversos aspectos susceptibles de evaluación y se discuten a fin de determinar los más relevantes para cada tipo de inversión.

Más adelante se exponen las diferentes técnicas para la estimación de riesgos y rendimientos, y la relación que existe entre estas variables fundamentales. Finalmente se analizan las diferentes metodologías para la atribución de riesgos y rendimientos, a través de un estudio comparativo, se exponen sus ventajas y desventajas para concluir con una serie de casos prácticos aplicando los conceptos adquiridos durante el curso a situaciones reales del mercado.

Objetivo

Brindar las bases cuantitativas para la estimación de riesgos y rendimientos, analizar las diferentes metodologías para la evaluación de rendimientos y definir un criterio para la aplicación de dichos conocimientos a un entorno económico de competencia y distinción en la gestión moderna de portafolios.

TEMARIO

 

 Módulos Horas Sesiones
El proceso de inversión y administración de portafolios.
Volatilidad, Riesgo y Rendimiento
Modelos multi-factoriales de riesgo y rendimiento
Evaluación y atribución de riesgo y rendimiento
Total: 18 6

 

Información

Fecha de inicio 08 / 10 / 2018
Pais México
Duración 6 Clases – 18 horas
Sedes
  • MSCI
Horarios L - V: 6 p.m. a 9 p.m.
S: 9 a.m. a 12 p.m.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $23,200