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Modelos Estadísticos para la Gestión de Riesgos de Crédito (Panamá)

julio 15

DESCRIPCIÓN

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, ofrecerá uno de los cursos más reconocidos a nivel mundial en el campo de Riesgo de Crédito, contando con maestros y expositores de reconocimiento local e internacional.
Los últimos acontecimientos de bancarrota y eventos de crédito, resultado de la primera Crisis Global, han llevado a las instituciones financieras a replantearse el papel del Riesgo de Crédito y de cómo tener mejores elementos y parámetros para poder medirlo, cuantificarlo, administrarlo y la posibilidad de anticiparse a cualquiera de estos sucesos, varios de estos elementos y prácticas contenidos en el nuevo marco de Basilea III.
Es por ello, que hoy más que nunca es necesario que dichas Instituciones cuenten con Capital Humano preparado y capacitado para poder controlar cualquier evento de crédito que pueda poner en riesgo el futuro de la organización.

Objetivo

Dotar a los participantes de los últimos avances y de herramientas de vanguardia a nivel mundial para medir, modelar y administrar el Riesgo de Crédito.

METODOLOGÍA

El curso incluirá exposiciones por parte del instructor pero tendrá un enfoque principalmente práctico a través de la resolución de ejemplos y el análisis de casos.

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Tesoreros
• Corporativos
• Administradores de Riesgos
• Áreas de Crédito
• Reguladores
• Académicos
• Financieros
• Personal involucrado en Cámaras de Compensación y Liquidación
• Quants
• Traders
• Áreas de Crédito y Préstamo de Instituciones Financieras
• Bancos
• Fondos de Pensiones
• Aseguradoras
• Reaseguradoras
• Casas de Bolsa
• Sociedades de Inversión
• Hedge Funds
• Asset & Fund Managers

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
1. Introducción al Riesgo de Crédito y a la Normatividad
1.1. Introducción a la gestión del riesgo de crédito
1.1.1. Cuantificación del Riesgo de Crédito: Pérdida Esperada y No Esperada
1.1.2. Indicadores para el seguimiento y control de una cartera crediticia
1.1.3. Pricing basado en riesgo
1.2. Acuerdos de Basilea y Normatividad Vigente
1.3. Elementos de un Sistema de Administración de Riesgos
1.4. Uso de modelos estadísticos para la gestión del riesgo
   
2. Uso de modelos estadísticos para la gestión del riesgo de crédito
2.1. Introducción al crédito al consumo y a los modelos de
2.1.1. Herramientas de decisión: diagramas de influencia, árboles de decisión y árboles de estrategias
2.1.2. Probabilidades, momios(odds), información y puntajes
2.1.3. Modificando scores: escalamiento, niveles múltiples y dependencia del tiempo
2.1.4. Gestión a través de estimaciones de pérdida esperada
2.1.5. Rendimientos esperados y costos
2.1.6. Fundamentos de la construcción de modelos de puntaje
2.1.7. Uso de las regresión logística para construir modelos de puntaje
2.2. Administración de sistemas de puntuación (scoring systems)
2.2.1. Medición de la calidad de la tabla de puntuación
2.2.2. Medición del poder discriminante y del desempeño
2.2.3. Segmentación del Scorecard y medición de su impacto en la discriminación
2.3. Administración de cuentas
2.3.1. Modelos de comportamiento (Behavioral scoring) y administración óptima de cuentas
2.3.2. Estrategias de cobranza y recuperación
2.3.3. Administración de límites
2.3.4. Ventas cruzadas
   
Total:  16  2

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 15 / 07 / 2019
Pais Panamá
Duración 2 CLASES (16 HORAS)
Sedes
  • IBI Universidad Bancaria
Horarios 8:00 AM - 5:00 PM
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio USD $1,300.00