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IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE BALANCE (Panamá)

13 junio, 2019

DESCRIPCIÓN

Partiendo de las mejores prácticas a nivel internacional y requerimientos regulatorios para la gestión y modelación de los riesgos de balance, durante el curso se analizarán y desarrollarán los modelos requeridos para el análisis de los distintos tipos de instrumentos que componen el balance y generan la exposición al riesgo IRRBB.
• Funcionalidad requerida para una gestión efectiva del balance
• Modelación del riesgo de tasas en el balance
• Estimación de parámetros: prepago, vida esperada y betas, cancelación anticipada y penalizaciones
• Determinación de los requerimientos de capital por riesgos de tasa de interés (Pillar 2)
• Evaluación del desempeño de la gestión del balance en un esquema de FTP
• La gestión del balance en la práctica

Dirigido a:
El curso, de nivel medio a avanzado, está dirigido a personal de instituciones financieras en las áreas de Tesorería, Administración de Riesgos de Mercado y áreas de control y soporte (Finanzas y Auditoría)  involucradas en la gestión, control y-o medición del desempeño de los riesgos de balance.

Objetivo

El objetivo del curso es proporcionar a los participantes las herramientas teóricas y prácticas para la implementación de un modelo de gestión de balance, cubriendo los aspectos relativos a riesgo de tasa de interés y precios de transferencia (FTP) en el libro bancario. 

Metodología:
Desarrollando modelos en Excel, el curso facilitará un mejor entendimiento de la metodología y opciones disponibles, para la valuación de productos, opcionalidad en el balance, medición de riesgos de tasa de interés y establecimiento de precios de transferencia (FTP). Utilizando casos prácticos, desarrollados en clase, usted obtendrá beneficios tangibles para solucionar los problemas que hoy enfrentan las áreas de tesorería, riesgos y control en la implementación del marco de referencia para el control de riesgos de tasas en el libro bancario.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
1. Identificación de las necesidades de gestión del balance y margen financiero:
1.1. Alternativas para la medición de los riesgos de reprecio, base y opcionalidad.
1.2. Funcionalidad requerida para satisfacer los múltiples requerimientos regulatorios.
1.3. Modelación estática y dinámica del balance.
1.4. Implicaciones derivadas de la selección de metodologías..
   
2. Modelación del riesgo de tasas en el balance:
2.1. Estimación de prepago en el portafolio hipotecario.
2.2. Estimación de los parámetros para valuación de depósitos a la vista.
2.3. Impacto por cancelación anticipada y penalizaciones.
2.4. Costeo de líneas comprometidas.
   
3. Evaluación del desempeño de la gestión del balance en un esquema de FTP:
3.1. Transferencia de riesgos y medición del desempeño.
3.2. Diseño y configuración del sistema FTP.
3.3. Factores de riesgo y rendimiento.
   
4. Estructuración del modelo de datos para la gestión del riesgo:
4.1. Definición de objetivos en la gestión efectiva del balance.
4.2. El problema de multidimensionalidad.
4.3. Definición de parámetros del modelo y niveles de agregación.
   
5. Aspectos de Gobierno Corporativo:
5.1. ICAAP – Diseño de pruebas de sensibilidad y estrés; suficiencia de capital.
5.2. Establecimiento de límites y el apetito por riesgo.
5.3. Comunicación: Diseño de reportes e información gerencial.
   
6. La administración del balance en la práctica:
6.1. El papel del comité de administración de activos-pasivos (ALCO) y la función de
6.2. gestión de balance en la tesorería.
6.3. Gestión del balance bajo múltiples restricciones regulatorias.
6.4. Información para la toma de decisiones.
6.5. Alternativas viables para los distintos tipos de mercados e instituciones.
   
Total:  16  2

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 13 / 06 / 2019
Pais Panamá
Duración 2 CLASES (16 HORAS)
Sedes
  • IBI Universidad Bancaria
Horarios 8:00 AM - 5:00 PM
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio USD $1,300