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Econometría para Riesgos

7 enero, 2019

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
Aspectos Teóricos

1. Modelos lineales y no lineales
2. Series de tiempo financieras
3. Procesos estocásticos
4. Normalidad
5. Autocorrelación
6. Estacionalidad
7. Procesos autorregresivo integrado y de promedios móviles
8. Modelo de volatilidad condicional
9. Modelo de volatilidad con umbral
10. Modelo de volatilidad con media no constante

Aplicaciones

1. Modelo de estructura de plazos
2. Simulación de proceso de ruido blanco
3. Simulación de proceso de caminata aleatoria
4. Estimación y pronóstico con modelos ARMA
5. Selección de modelo: Criterios AIC y BIC
6. Modelos de volatilidad condicional
7. Modelo generalizado de volatilidad con media no constante
8. Pronósticos de media y varianza de rendimiento
9. VaR-GMM, VaR-GARCH y VaR-DCC
10. Análisis de contagio

Total:  18  6

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 07 / 01 / 2019
Pais México
Duración 6 Clases (18 Horas)
Sedes
  • Universidad Anahuac del Norte
Horarios 7:00 PM - 10:00 PM
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $23,200.00