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Derivados de Crédito y Credit Value Adjustment (CVA)

20 mayo, 2019

DERIVADOS DE CRÉDITO Y CREDIT VALUE ADJUSTMENT (CVA

 

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
Derivados de crédito: productos y valuación

1. Productos
1.1. Riesgo de Mercado vs. Riesgo de Crédito
1.2. Derivados de Crédito

2. Single-name credit derivatives
2.1. Credit Default Swap
2.2. Total Rate of Return Swap
2.3. Credit spread forwards and options
2.4. Credit Linked Notes
3. Multiname, basket or portfolio credit derivatives
3.1. Basket Default swaps
3.2. CDO’s
3.3. Index products ( CDX, i Traxx, etc.)
Valuación
4. Modelos estructurales
4.1. Merton
5. Modelos de forma reducida
5.1. Litterman – Iben
5.2. Duffie – Singleton
5.3. Jarrow – Lando – Turnbull
5.4. Das – Tufano
6. Modelos con correlación
Total: 21 7

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 20 / 05 / 2019
Pais México
Duración 21 Horas (7 clases)
Sedes
  • Universidad Anahuac del Norte
Horarios L-J 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $29,000.00