Cargando Programas

« Calendario de Todos los Programas

Curso Notas Estructuradas (Pricing, Hedging & Trading)

4 marzo, 2019

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
Módulo I NOTAS ESTRUCTURADAS DE EQUITY y FX

1. Construcción de Notas Estructuradas de Equity

2. Empaquetamiento

3. Workshops
3.1. Ejemplos de Construcción
3.1.1. Warrants
3.1.2. Notas de Capital Garantizado
3.1.3. Equity Deposits
3.1.4. Asian Deposits
3.1.5. Straddle with knockout deposit
3.1.6. Binarias
3.1.7. Digital Ranges

Módulo II  OPCIONES DE TASAS

1. Mercado de volatilidad de tasas en México
1.1. Descripción de instrumentos (caps, floors, swaptions, etc.)
1.2. Cotización de volatilidad en mercado

2. Valuación de instrumentos
2.1. Tradicionales (Black 76)
2.2. Superficie de volatilidad (par y forward)
2.3. Variación a instrumentos no tradicionales (digitales,
cancelables, etc.)
2.4. Árbol de tasas de interés
2.5. Trading y gestión de riesgo

Módulo III NOTAS ESTRUCTURADAS DE TASAS

1. Construcción de Notas Estructuradas de Tasas de Interés
2. Empaquetamiento
3. Workshops
3.1. Ejemplos de Construcción de Notas Estructuradas
sobre Tasas de Interés
3.1.1. Floating Rate Note (FRN)
3.1.2. Notas con Capital Garantizado
3.1.3. Reverse Floating Rate Note (RFRN)
3.1.4. Collared Floating Rate Note
3.1.5. Digital Ranges
3.1.6. Notas Cancelables
3.1.7. Notas Ligadas a Swaps
a. Estrategias con Swaptions
b. Call Spread de Swaptions
4. Utilización de Notas en Cobertura y Apalancamiento
5. Trading
6. ¿En qué casos y qué Notas Estructuradas aplican mejor
para tu estrategia, tipo de institución y condiciones de
Mercado?

Módulo IV NOTAS ESTRUCTURADAS EXÓTICAS Parte I

1. Micro-Estructura del Mercado Cambiario
1.1. Mercado de spot y forward
1.2. Mercado de opciones de tipo de cambio
2. Valuación de Opciones de Tipo de Cambio
2.1. Opciones plain vanilla
2.2. Opciones quanto
2.3. Opciones exóticas path independent
2.4. Opciones exóticas path dependent
2.5. Concepto de volatilidad local y volatilidad estocástica
3. Construcción y Empaquetamiento de Notas Estructuradas de Tipo de
Cambio
4. Workshops – Estructuración, Valuación y Cobertura
4.1. Duales
4.2. Range accrual
4.3. Wedding cake
4.4. TARNs

NOTAS ESTRUCTURADAS EXÓTICAS Parte II
Total: 60  20

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 04 / 03 / 2019
Pais México
Duración 20 Clases (60 Horas)
Sedes
  • Universidad Anahuac del Norte
Horarios 7:00 pm - 10:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB 135
Puntos Mexder 135
Precio MXN $34,800.00