Riesgo Sistémico: Desarrollo e Implementación de Herramientas de Medición
Revisar el marco teórico y práctico de las metodologías de riesgo sistémico utilizadas actualmente y desarrollar un esquema de medición de riesgo sistémico.
Horas:
8
8
Sesiones:
4
4
Fechas:
2021-11-16
2021-11-16
Horario:
19:00 a 21:00 hrs. Hora Ciudad de México
19:00 a 21:00 hrs. Hora Ciudad de México
Descripción
Las crisis financieras globales de décadas recientes, han demostrado cómo pérdidas iniciales pequeñas en entidades financieras a nivel individual, pueden generar pérdidas y disrupciones relevantes en el funcionamiento de los mercados globales, instituciones financieras y colapsar económica y socialmente a países enteros.
Dentro de este contexto, los MODELOS DE RIESGO SISTÉMICO, surgen como herramientas para cuantificar las pérdidas de los activos de las instituciones financieras bajo escenarios adversos, así como los contagios y pérdidas derivadas de las interconexiones de los actores de los mercados financieros globales.
Dirigido a:
El curso está dirigido a profesionales del sector financiero, reguladores, auditores y académicos. Es un curso teórico-práctico y de auto contenido, por lo que requiere el uso de una computadora personal con la instalación previa de R y RStudio así como de Python bajo la distribución de Anaconda. ***Es necesario y fundamental que los participantes cuenten con conocimientos, elementos y bases
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Conoce a nuestro profesorado
Alberto Munguia Cisneros
M.S. in Data Science
Alberto Munguia Cisneros cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando modelos de riesgo. Actualmente es candidato a Maestro en Ciencia de Datos por el Data Science Institute de la Universidad de Columbia en Nueva York y es actuario por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro del rubro profesional, se desempeñó con Director General de Metodologías y Análisis de Riesgo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo responsable del diseño y desarrollo de metodologías de riesgo vigentes actualmente dentro de la Circular Única de Bancos, así como el desarrollo de herramientas internas de evaluación de riesgo. Adicionalmente también fue miembro del Grupo de Trabajo de Riesgo de Mercado del Comité Supervisión Bancario de Basilea (BCBS) y participó como miembro revisor y evaluador en las Programas de Evaluación de Consistencia Regulatoria de los estándares de liquidez y concentración para Brasil, Suiza y el Reino de Arabia Saudita.
