Structured Notes & Cross-Asset Solutions
Al finalizar el programa, el participante será capaz de originar, estructurar, pricear, hedgear y posicionar comercialmente notas estructuradas y soluciones cross-asset en mercados públicos y privados, entendiendo simultáneamente la lógica cuantitativa del producto, su disciplina de riesgo y su traducción comercial, regulatoria y patrimonial para clientes institucionales y de alto patrimonio.
- Convertir una necesidad de cliente, una view de mercado o un mandato de balance sheet en una oportunidad concreta de structuring.
- Diseñar payoffs, term sheets y economics con sensibilidad a curvas, volatilidad, skew, dividendos, correlación y crédito del emisor.
- Dominar los building blocks de la estructuración: zero coupon bond, forwards, opciones vanilla, digitales, barreras y lógica autocall.
- Distinguir estimated value versus issue price, integrando curvas de descuento, funding y credit spread del emisor.
- Administrar el riesgo real de un libro de estructurados a lo largo de su ciclo de vida: Griegas, barrier risk, gap risk, unwinds, mark-to-market y P&L attribution.
- Mapear coberturas, rebalanceo, inventory management y secondary liquidity bajo condiciones normales y de estrés.
- Traducir complejidad financiera en una conversación comercial clara, ética y bien posicionada para IB, private wealth, family offices y treasuries.
- Integrar originación, pricing, hedge, disclosure y client pitch en un ejercicio de front office completo (capstone cross-asset).
Horas:
10
10
Sesiones:
5
5
Fechas:
2026-07-02
2026-07-02
Horario:
18 a 20 hrs
18 a 20 hrs
Descripción
Durante los últimos veinte años, las notas estructuradas pasaron de ser soluciones de nicho a una capacidad estratégica en la intersección de Global Markets, Structuring, Derivatives Sales, Investment Banking y Private Wealth. Hoy, el verdadero diferencial no consiste en conocer un payoff aislado, sino en originar una oportunidad, convertirla en estructura ejecutable, defender su pricing, mapear su hedge, documentar su emisión y traducirla en una narrativa comercial honesta para wealth, family offices e inversionistas sofisticados.
Este programa fue diseñado exactamente para esa intersección. Forma banqueros y estructuradores que pueden hablar con la mesa, con el comité de riesgos y con el cliente en el mismo idioma.
Dirigido a:
- Banca universal y de inversión: Analyst, Associate, VP, Director y MD en Investment Banking, DCM/ECM y Global Markets.
- Mesas de structuring y derivados: Structurer, Trader, Sales y Desk Head en Structured Products, Equity Derivatives y Rates/FX Derivatives.
- Private banking y wealth management: Relationship Manager, Investment Counselor y Product Specialist (Advisory, UHNW/Family Office).
- Asset managers, aseguradoras y pensiones: PM, CIO, Strategist y ALM Head en Multi-Asset, Insurance ALM y Portfolio Construction.
- Sector corporativo: Treasurer, CFO, FP&A y Finance Director en Tesorería, Corporate Finance y Balance Sheet Management.
- Family offices y plataformas independientes: CIO, Investment Committee y External Advisors.
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Conoce a nuestro profesorado
Gisela Flores
Global Markets | Trading | Equity Structuring | FX
Gisela Flores cuenta con más de 18 años en áreas de Mercados Globales, Trading & Equity structuring, así como FX & interest rate derivatives, con enfoque en generación de Alpha y optimización de riesgo. Ha gestionado portafolios de derivados a gran escala, liderado el desarrollo de plataformas de Trading y Valuación, y diseñado estrategias globales para la operación y ejecución en mercados de
derivados.
Su dominio cubre desde vanilla products hasta estructuras avanzadas de exotic products, operando de manera transversal en diversas clases de activos y subyacentes.
