CVA & xVA: Pricing, Hedging & Trading

Objetivo

Consiste en abordar los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Contraparte y CVA, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III.

Con un enfoque teórico-práctico, conocerán las principales herramientas de gestión, monitoreo y control del riesgo de contraparte, incluyendo conceptos fundamentales, estándares regulatorios y métricas clave, distinguiendo entre los componentes de riesgo de contraparte que tienen afectación directa al estado de resultados y aquellos que corresponden a los requerimientos de capitalización, en línea con los estándares del Comité de Basilea.