CVA - XVA
En el curso se analizará lo que ha cambiado (y lo que no) desde que se escribieron los libros clásicos de valuación de derivados, y se implementarán modelos básicos de cálculo de XVAs. Con la implementación de estos modelos básicos podemos desarrollar la intuición sobre el comportamiento de los XVAs.
De igual forma se dedicará un tiempo a revisar los requisitos para abrir una mesa de XVA motivada por las actividades que lleva a cabo.
Más allá de conocimientos básicos de qué es un derivado y los distintos tipos de derivados financieros el curso es autocontenido.
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2021-10-04
6:00 pm - 8:30 pm S: 9:00 am - 11;30 am
Dirigido a:
El curso está dirigido a:
-Traders
-Directores de mesa de CVA-XVA
-Risk Managers
-FVA, MVA, KVA, CVA, XVA Managers
-Brokers
-Fund Managers
-Quants
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
David Mireles Morales
XVA DESK
David Mireles es el responsable de la mesa de XVA de BBVA para el continente americano, donde se encarga de la gestión del libro de CVA, FVA, la gestión del Initial Margin y el pricing de capital.
Antes de pasar a la mesa de trading fue responsable del equipo de Quants en México para el mismo BBVA, cubriendo todos los activos. David tiene la certi cación CFA, es doctor en matemáticas por la Universidad de Londres, fue académico visitante en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford y es Matemático por la UNAM.
