Climate VaR
Dotar a los participantes de una comprensión sólida acerca de cómo esta herramienta enriquece la
gestión de riesgos climáticos en la industria de inversiones y la administración de activos.
Desde una introducción básica al cambio climático y el concepto de Climate VaR, hasta una invitación
a reflexionar sobre los riesgos y oportunidades que este presenta, pasando por las metodologías para
calcular el Climate VaR y su integración en el proceso de inversión, este curso establece una base
robusta para comprender los retos e innovaciones en la estimación y gestión del riesgo financiero
derivado del riesgo climático.
A través de una combinación de teoría y un enfoque práctico, junto con discusiones sobre casos
actuales, el curso prepara a los participantes para desarrollarse en el campo en expansión de las
finanzas sostenibles, proporcionándoles las herramientas necesarias para tomar decisiones de inversión
informadas y sostenibles en un mundo que evoluciona rápidamente en la gestión y cuantificación de
riesgos.
El curso está diseñado para que los participantes no solo comprendan los fundamentos del cambio
climático y sus impactos, sino también cómo el Climate VaR se diferencia de otros modelos de riesgo
al cuantificar y gestionar los riesgos asociados con carteras de inversión o activos.
Horas:
14
14
Sesiones:
7
7
Fechas:
2024-08-21
2024-08-21
Horario:
Miércoles y Jueves de 10:00 a 17:00 horas
Miércoles y Jueves de 10:00 a 17:00 horas
Dirigido a:
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Liber Jaime
Liber Jaime es Vice Presidente en JPMorgan Asset Management en Nueva York y actualmente es Senior Quant en
el equipo de Risk Analytics encargado de desarrollar e implementar modelos de valuación y metodologías para la
cuantificación de riesgos. Es especialista en fixed income y credit derivatives y tiene experiencia profesional en el
sector financiero Mexicano e Internacional y en el sector público Mexicano.
Actualmente, también es parte del grupo de trabajo para el Fomento de la Educación Financiera en México de
la Embajada Británica en México por el Fondo de Prosperidad, Capítulo Mexicano. Como parte de su experiencia
profesional ha sido Risk & Portfolio Analytics Consultant en MSCI RiskMetrics asesorando a varios de los Asset
Managers más grandes en la industria por administración de activos en Estados Unidos en el uso e implementación
de modelos de riesgos y las mejores prácticas en la estimación de riesgos financieros. En México, ha trabajado
como especialista en administración de riesgos en el mercado de AFORES y trabajó en la Comisión Federal de
Electricidad cuantificando y analizando el riesgo de mercado y costo de la deuda documentada así como en la
evaluación financiera de proyectos y gasto de capital. Liber es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), es Maestro en Finanzas con Honores por Hult International Business School, London, fue becario del
Mansion House Scholarship Scheme de la Ciudad de Londres y cuenta con estudios en evaluación de proyectos,
valuación de derivados, administración de riesgos, regulación de mercados financieros, entre otros, en el ITAM,
Grupo BMV, RiskMathics, etc.
