Construcción y Análisis de Superficies de Volatilidad con Phyton

Utilizar el ambiente de programación Phyton para manipular conjuntos de información, realizar análisis estadístico y representaciones grá cas de volatilidad, así como el procesamiento de datos cuantitativos. 

Horas:
35
Sesiones:
14
Fechas:
2021-09-20
Horario:
18:00 - 20:30

Descripción

Se proporcionarán las herramientas para estimar y analizar superficies de volatilidad en Phyton. El material se revisará bajo uno de los ambientes de desarrollo integrados más populares entre la comunidad de usuarios, denominado Spyder. 

Modalidad: Virtual Live

$30,000 MXN + IVA (16%)

O $1,500 USD + (16%)

¡Transforma tu Futuro!

Solicita Más Información Aquí

Dirigido a:

• Traders
• Brokers
• Fund Managers
• Risk Managers
• Tesoreri?as
• Quants
• Reguladores
• Corporativos y Empresas 

The Latest From The Best

Conoce a nuestro profesorado

Leovardo Mata Mata
Profesor: Leovardo

Profesor - Investigador

Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School. Maestría en Economía por El Colegio de México. Licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En 2004 y 2005 fue Subdirector de Desarrollo de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ha impartido seminarios y diplomados en diversas instituciones, entre las que sobresalen la Universidad Anáhuac, El Colegio de México, Tecnológico de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es consultor asociado en V&M Servicios de Consultoría S.C y profesor-investigador en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en libros y revistas científicas del área de economía y finanzas, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación incluyen Teoría Económica, Econometría, Análisis Numérico y Ciencias de la Tierra
Leer Más
José Antonio Alatorre
Profesor: José Antonio

Quantitative Trader

Actualmente es Quantitative Trader independiente con sede en Viena, Austria. Comenzó su carrera profesional en México como Quantitatve Strategist en Afore Banamex. Luego pasó 10 años trabajando en bancos de inversión en Nueva York estando en diferentes áreas de negocio: desde el desarrollo de estrategias cuantitativas en commodities hasta las principales cross asset sales en América Latina. Académicamente, cuenta con una licenciatura en Ciencias Actuariales en el ITAM, un Diploma en Ingeniería Financiera en Haas School of Business at Berkeley University, una Maestría en Investigación de Operaciones de la Columbia University y una Maestría en Data Science por Harvard University. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con más de 10 lenguajes de programación y en los últimos 6 años se ha enfocado casi exclusivamente en Python. Su interés en la investigación se centra en el desarrollo de estrategias cuantitativas utilizando Deep and Reinforcement Learning y en la construcción de un sistema de gestión de contenido para el científico de datos que llamado blero www.blero.dev. 

Leer Más