Durante los últimos veinte años, las notas estructuradas dejaron de ser soluciones de nicho para convertirse en una capacidad estratégica situada en la intersección de Global Markets, structuring, derivatives sales, investment banking y private wealth. Hoy el verdadero diferencial ya no es conocer un payoff aislado: es originar una oportunidad, convertirla en estructura ejecutable, defender su pricing, mapear su hedge, documentar su emisión y traducirla en una narrativa comercial honesta para wealth, family offices e inversionistas sofisticados.
Este programa ejecutivo fue diseñado exactamente para esa intersección. Forma banqueros y estructuradores capaces de dialogar con la mesa, con el comité de riesgos y con el cliente en el mismo idioma, recorriendo la cadena completa: Origination → Structuring → Pricing → Hedging → Distribution. A lo largo de cinco clases —y un capstone cross-asset de front office completo— el participante construye term sheets defendibles, hedge maps que sobreviven al estrés y pitches honestos ajustados a cada contraparte.
Se imparte en formato ejecutivo virtual live (también disponible como private cohort o in-company), bajo la conducción de Gisela Flores. Cada módulo cierra con un capstone entregable, de modo que lo que sale del salón sea exactamente lo que el participante va a originar, estructurar y colocar en su propia mesa.
Cubre la cadena de valor completa del producto estructurado —Origination, Engineering, Hedge & Risk y Distribution— y no solo un payoff aislado.
Capstone cross-asset de front office completo con tres casos reales: equity-linked con lógica autocall, FX/rates-linked para tesorería y mandato híbrido para family office.
Cada módulo cierra con un entregable concreto: mapeo de negocio, term sheet defendible, hedge map de lifecycle y pitch comercial honesto.
Impartido por Gisela Flores, con más de 18 años de front office en Global Markets, trading, equity structuring y derivados de FX y tasas.
Enseña a construir un term sheet con economics que resisten curvas, volatilidad y crédito del emisor: triggers, coupon memory, barriers, knock-in/knock-out.
Profundiza en la lógica real de las Griegas a lo largo del ciclo de vida, además de barrier risk, digital convexity, gap risk y correlation breakdown.
Distingue estimated value versus issue price e integra funding, credit spread del emisor, costos implícitos y liquidez secundaria.
Recorre las familias de producto clave: capital protected, yield enhancement, autocallables, participation notes, FX/rates-linked e híbridos.
Forma para hablar el mismo idioma con la mesa, el comité de riesgos y el cliente, con prácticas de fair and balanced communication.
Formato ejecutivo flexible —virtual live, private cohort o in-company— donde la versión in-company se construye alrededor de tu propia cartera y cliente objetivo.
Global Markets, Trading & Equity Structuring, FX & Interest-Rate Derivatives. Más de 18 años de experiencia front office en mercados globales, con enfoque en generación de alpha y optimización de riesgo. Ha gestionado portafolios de derivados a gran escala, liderado el desarrollo de plataformas de trading y valuación, y diseñado estrategias globales de operación y ejecución.
growth@riskmathics.com · +52 55 5536 3597 ext. 2223
Structured Notes Cross Asset Solutions — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.